Сравнение XRP-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRP-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRP-USD показывает доходность -28.48%, а AVAX-USD немного ниже – -28.62%.
XRP-USD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -56.73%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
AVAX-USD
Сравнение XRP-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.60 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.58 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.13 | -1.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -1.42 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.09 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XRP-USD и AVAX-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRP-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -93.88% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.87% | -76.48% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -93.88% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -93.51% | +30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.20% | -69.39% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 53.51% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Ripple (XRP-USD) составляет 13.05%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 16.79% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 62.21% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 71.10% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 89.20% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.80% | 98.08% | +14.72% |