PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и AVAX-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
380.21%
60.35%
XRP-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

7.62

AVAX-USD:

0.02

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

5.34

AVAX-USD:

0.74

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.60

AVAX-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

6.02

AVAX-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

61.10

AVAX-USD:

0.05

Индекс Язвы

XRP-USD:

11.23%

AVAX-USD:

30.32%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

69.43%

AVAX-USD:

78.33%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

XRP-USD:

-32.59%

AVAX-USD:

-70.45%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 270.26%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью 3.30%.


XRP-USD

С начала года

270.26%

1 месяц

82.10%

6 месяцев

367.90%

1 год

264.07%

5 лет

64.21%

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

3.30%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

45.05%

1 год

-13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRP-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.007.620.02
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.340.74
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.07
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.006.830.00
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 61.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0061.100.05
XRP-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 7.62, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.62
0.02
XRP-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.10%
-70.45%
XRP-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и AVAX-USD

Ripple (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 43.29% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 38.89%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.29%
38.89%
XRP-USD
AVAX-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab