PortfoliosLab logo
Сравнение XRP-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и AVAX-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
648.16%
261.47%
XRP-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

5.80

AVAX-USD:

0.17

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

4.43

AVAX-USD:

0.95

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.49

AVAX-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

5.57

AVAX-USD:

0.05

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

31.27

AVAX-USD:

0.43

Индекс Язвы

XRP-USD:

20.02%

AVAX-USD:

37.86%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

80.82%

AVAX-USD:

78.80%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

XRP-USD:

-34.73%

AVAX-USD:

-83.41%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -37.36%.


XRP-USD

С начала года

5.98%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

339.22%

1 год

319.50%

5 лет

62.17%

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-37.36%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-37.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 5.80
AVAX-USD: 0.17
Коэффициент Сортино XRP-USD, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRP-USD: 4.43
AVAX-USD: 0.95
Коэффициент Омега XRP-USD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
XRP-USD: 1.49
AVAX-USD: 1.09
Коэффициент Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
XRP-USD: 6.53
AVAX-USD: 0.05
Коэффициент Мартина XRP-USD, с текущим значением в 31.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
XRP-USD: 31.27
AVAX-USD: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.80
0.17
XRP-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.17%
-83.41%
XRP-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Ripple (XRP-USD) составляет 24.12%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
29.09%
XRP-USD
AVAX-USD