Сравнение XRP-USD с BTC-USD
XRP-USD (XRP) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 3.29%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and BTC-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, XRP-USD and BTC-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
BTC-USD
Сравнение XRP-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.78 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.39 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -85.30% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -50.87% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -50.87% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -76.67% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -50.87% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -42.29% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.44% | 34.02% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и BTC-USD
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 10.54% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 34.26% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 35.65% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 44.98% | +27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 56.70% | +55.14% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and BTC-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (12.72%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs BTC-USD's -85.30%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор