Сравнение XRP-USD с BTC-USD
XRP-USD (XRP) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 13.09%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -40.85%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and BTC-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, XRP-USD and BTC-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
BTC-USD
Сравнение XRP-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.41 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -85.30% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.77% | -53.08% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -53.08% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -76.67% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.38% | -48.79% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.96% | -42.59% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 29.41% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и BTC-USD
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 9.63% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 34.90% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 35.73% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.26% | 43.96% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.28% | 56.33% | +54.95% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and BTC-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (11.15%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs BTC-USD's -85.30%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор