PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR-USD с CRO-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и CRO-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR-USD и CRO-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
NEAR-USD
NEAR Protocol
-23.03%-69.13%34.16%191.37%-91.43%947.53%17.58%
CRO-USD
CryptocomCoin
-22.02%-35.57%42.16%78.52%-90.04%850.19%-57.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAR-USD показывает доходность -23.03%, а CRO-USD немного выше – -22.02%.


NEAR-USD

1 день
-2.27%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-60.85%
1 год
-52.51%
3 года*
-15.80%
5 лет*
-27.26%
10 лет*

CRO-USD

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-67.59%
1 год
-26.64%
3 года*
1.23%
5 лет*
-20.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEAR Protocol

CryptocomCoin

Доходность на риск

NEAR-USD vs. CRO-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг доходности на риск NEAR-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

CRO-USD
Ранг доходности на риск CRO-USD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRO-USD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRO-USD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRO-USD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRO-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRO-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR-USD c CRO-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR-USDCRO-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.13

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.73

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-0.96

-0.70

NEAR-USD vs. CRO-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CRO-USD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и CRO-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEAR-USDCRO-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.16

-0.16

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и CRO-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и CRO-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке CRO-USD в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и CRO-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


NEAR-USDCRO-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-94.47%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-78.66%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.24%

-94.47%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.24%

-92.03%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.62%

-66.42%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.57%

59.53%

-16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и CRO-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с CryptocomCoin (CRO-USD) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEAR-USDCRO-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

9.50%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.95%

49.84%

+22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.93%

74.03%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.91%

80.31%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.71%

99.19%

+3.52%