PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с CRO-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и CRO-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и CRO-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
80.98%
NEAR-USD
CRO-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

0.01

CRO-USD:

0.40

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.76

CRO-USD:

1.78

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.07

CRO-USD:

1.18

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

CRO-USD:

0.18

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

0.04

CRO-USD:

1.49

Индекс Язвы

NEAR-USD:

35.86%

CRO-USD:

29.96%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

94.35%

CRO-USD:

85.25%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

CRO-USD:

-94.56%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-72.60%

CRO-USD:

-81.81%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность 51.98%, что значительно ниже, чем у CRO-USD с доходностью 65.58%.


NEAR-USD

С начала года

51.98%

1 месяц

-19.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

30.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRO-USD

С начала года

65.58%

1 месяц

-14.58%

6 месяцев

80.98%

1 год

63.41%

5 лет

35.90%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR-USD c CRO-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.010.40
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.761.78
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.071.18
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.000.18
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.041.49
NEAR-USD
CRO-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CRO-USD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и CRO-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01
0.40
NEAR-USD
CRO-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и CRO-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке CRO-USD в -94.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и CRO-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.60%
-81.81%
NEAR-USD
CRO-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и CRO-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD) имеют волатильность 30.04% и 30.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.04%
30.46%
NEAR-USD
CRO-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab