PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с CRO-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и CRO-USD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и CRO-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
253.07%
33.61%
NEAR-USD
CRO-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.43

CRO-USD:

-0.12

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.11

CRO-USD:

0.74

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.99

CRO-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

CRO-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-1.27

CRO-USD:

-0.52

Индекс Язвы

NEAR-USD:

33.24%

CRO-USD:

26.97%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

94.74%

CRO-USD:

86.56%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

CRO-USD:

-94.56%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-82.48%

CRO-USD:

-90.85%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у CRO-USD с доходностью -41.57%.


NEAR-USD

С начала года

-27.59%

1 месяц

-23.12%

6 месяцев

-7.83%

1 год

-20.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRO-USD

С начала года

-41.57%

1 месяц

-36.52%

6 месяцев

4.72%

1 год

-43.61%

5 лет

7.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и CRO-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

CRO-USD
Ранг риск-скорректированной доходности CRO-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRO-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRO-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRO-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRO-USD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRO-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c CRO-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43-0.12
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.110.74
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.500.991.07
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.000.00
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.27-0.52
NEAR-USD
CRO-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CRO-USD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и CRO-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.43
-0.12
NEAR-USD
CRO-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и CRO-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке CRO-USD в -94.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и CRO-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-82.48%
-90.85%
NEAR-USD
CRO-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и CRO-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.11% по сравнению с CryptocomCoin (CRO-USD) с волатильностью 24.33%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
30.11%
24.33%
NEAR-USD
CRO-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab