PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR-USD с ADA-USD

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR-USD или ADA-USD.

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и ADA-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.70%
261.55%
NEAR-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.76

ADA-USD:

0.47

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-1.26

ADA-USD:

1.79

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.88

ADA-USD:

1.18

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

ADA-USD:

0.28

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-2.00

ADA-USD:

2.48

Индекс Язвы

NEAR-USD:

38.07%

ADA-USD:

24.53%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

83.50%

ADA-USD:

95.42%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-90.59%

ADA-USD:

-81.20%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -61.10%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -33.88%.

NEAR-USD

С начала года

-61.10%

1 месяц

-25.18%

6 месяцев

-61.02%

1 год

-74.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-33.88%

1 месяц

-22.53%

6 месяцев

61.93%

1 год

-9.16%

5 лет

72.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
NEAR-USD: -0.76
ADA-USD: 0.47
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NEAR-USD: -1.26
ADA-USD: 1.79
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
NEAR-USD: 0.88
ADA-USD: 1.18
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEAR-USD: 0.00
ADA-USD: 0.28
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
NEAR-USD: -2.00
ADA-USD: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.47
NEAR-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и ADA-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.59%
-81.20%
NEAR-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и ADA-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.14% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.14%
23.50%
NEAR-USD
ADA-USD