Сравнение NEAR-USD с ADA-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned -0.82%/yr vs -35.19%/yr for ADA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -57.00%.
NEAR-USD
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 19.79% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
ADA-USD Cardano | -57.00% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 66.65% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and ADA-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between NEAR-USD and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
ADA-USD
Сравнение NEAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.88 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.34 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и ADA-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -97.85% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -85.11% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -88.36% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -95.18% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -95.18% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -77.62% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.59% | 54.43% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и ADA-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 39.31% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 23.74%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.31% | 23.74% | +15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.98% | 52.58% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.91% | 64.06% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.27% | 74.49% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.86% | 103.05% | -0.19% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and ADA-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (39.31%) compared to ADA-USD (23.74%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs ADA-USD's -97.85%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор