Сравнение NEAR-USD с ADA-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned 0.12%/yr vs -32.35%/yr for ADA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.71%.
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
ADA-USD Cardano | -49.71% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 66.65% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and ADA-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between NEAR-USD and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
ADA-USD
Сравнение NEAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.94 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.34 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и ADA-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -97.85% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -85.07% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -88.33% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -95.16% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.49% | -94.36% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -77.73% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 53.18% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для NEAR Protocol (NEAR-USD) составляет 18.50%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 20.96% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.27% | 52.20% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 64.48% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.18% | 74.65% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.45% | 102.83% | -0.38% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and ADA-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to NEAR-USD (18.50%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs ADA-USD's -97.85%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор