PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR-USD с ADA-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ADA-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
NEAR-USD
NEAR Protocol
-21.91%-69.13%34.16%191.37%-91.43%947.53%17.58%
ADA-USD
Cardano
-28.06%-60.53%42.06%141.64%-81.22%621.17%69.06%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -21.91%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -28.06%.


NEAR-USD

1 день
-0.59%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-21.91%
6 месяцев
-58.35%
1 год
-55.47%
3 года*
-14.98%
5 лет*
-27.76%
10 лет*

ADA-USD

1 день
-3.58%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-72.51%
1 год
-62.58%
3 года*
-14.79%
5 лет*
-27.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEAR Protocol

Cardano

Доходность на риск

NEAR-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг доходности на риск NEAR-USD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг доходности на риск ADA-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR-USDADA-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-1.20

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.10

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

-1.63

-0.03

NEAR-USD vs. ADA-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADA-USD равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEAR-USDADA-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и ADA-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и ADA-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ADA-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


NEAR-USDADA-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-97.85%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-75.08%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.24%

-91.93%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.16%

-91.93%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.60%

-77.24%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.39%

50.64%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и ADA-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cardano (ADA-USD) имеют волатильность 17.43% и 16.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEAR-USDADA-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

16.88%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.11%

60.15%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.05%

66.36%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

78.61%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.73%

103.79%

-1.06%