PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с MATIC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и MATIC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и MATIC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и MaticNetwork (MATIC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19%
-12.75%
NEAR-USD
MATIC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.11

MATIC-USD:

-0.55

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.56

MATIC-USD:

-0.47

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.05

MATIC-USD:

0.96

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.01

MATIC-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.31

MATIC-USD:

-1.32

Индекс Язвы

NEAR-USD:

35.57%

MATIC-USD:

35.22%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

96.96%

MATIC-USD:

70.98%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

MATIC-USD:

-89.89%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-73.60%

MATIC-USD:

-82.73%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у MATIC-USD с доходностью -48.67%.


NEAR-USD

С начала года

46.47%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-1.05%

1 год

52.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATIC-USD

С начала года

-48.67%

1 месяц

15.54%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-39.04%

5 лет

98.31%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и MaticNetwork (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.11-0.55
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56-0.47
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.050.96
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.010.01
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.31-1.32
NEAR-USD
MATIC-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа MATIC-USD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и MATIC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
-0.55
NEAR-USD
MATIC-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и MATIC-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки MATIC-USD в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и MATIC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.60%
-82.73%
NEAR-USD
MATIC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и MATIC-USD

Текущая волатильность для NEAR Protocol (NEAR-USD) составляет 31.52%, в то время как у MaticNetwork (MATIC-USD) волатильность равна 35.56%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.52%
35.56%
NEAR-USD
MATIC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab