PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR-USD с MATIC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и MATIC-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и MATIC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.58%
1,019.87%
NEAR-USD
MATIC-USD

Основные характеристики

Доходность по периодам


NEAR-USD

С начала года

-48.20%

1 месяц

-14.94%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-64.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATIC-USD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и MATIC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
NEAR-USD: -0.50
MATIC-USD: -0.70
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
NEAR-USD: -0.26
MATIC-USD: -0.89
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.40
NEAR-USD: 0.98
MATIC-USD: 0.91
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
NEAR-USD: 0.00
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
NEAR-USD: -1.16
MATIC-USD: -1.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.70
NEAR-USD
MATIC-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и MATIC-USD


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.47%
-92.50%
NEAR-USD
MATIC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и MATIC-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с Polygon USD (MATIC-USD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATIC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.85%
0
NEAR-USD
MATIC-USD