Сравнение NEAR-USD с BTC-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned -9.02%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
NEAR-USD
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.03% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | 17.58% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 153.68% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and BTC-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between NEAR-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
BTC-USD
Сравнение NEAR-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.78 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.39 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.93 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.13 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и BTC-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -85.30% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -50.87% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -50.87% | -38.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -76.67% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.12% | -50.87% | -39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | -42.29% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.55% | 34.02% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и BTC-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 44.37% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.37% | 10.54% | +33.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.50% | 34.26% | +35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.68% | 35.65% | +48.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.73% | 44.98% | +50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 56.70% | +45.81% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and BTC-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (44.37%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs BTC-USD's -85.30%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор