PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR-USD с XRP-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR-USD или XRP-USD.

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и XRP-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.62

XRP-USD:

3.58

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.01

XRP-USD:

4.57

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.00

XRP-USD:

1.51

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

XRP-USD:

6.15

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.89

XRP-USD:

31.85

Индекс Язвы

NEAR-USD:

44.68%

XRP-USD:

21.40%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

82.11%

XRP-USD:

81.02%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-85.69%

XRP-USD:

-30.59%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -40.85%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 12.72%.

NEAR-USD

С начала года

-40.85%

1 месяц

44.66%

6 месяцев

-37.45%

1 год

-60.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

12.72%

1 месяц

19.23%

6 месяцев

319.08%

1 год

366.75%

5 лет

64.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и XRP-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и XRP-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...