PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и XRP-USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
374.54%
NEAR-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

0.01

XRP-USD:

8.96

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.76

XRP-USD:

5.90

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.07

XRP-USD:

1.65

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

XRP-USD:

7.11

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

0.04

XRP-USD:

69.63

Индекс Язвы

NEAR-USD:

35.86%

XRP-USD:

11.39%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

94.35%

XRP-USD:

69.49%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-72.60%

XRP-USD:

-33.17%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность 51.98%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 267.07%.


NEAR-USD

С начала года

51.98%

1 месяц

-19.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

30.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

267.07%

1 месяц

53.66%

6 месяцев

376.07%

1 год

267.92%

5 лет

63.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.018.99
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.765.91
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.071.66
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.008.10
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.0469.57
NEAR-USD
XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 8.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01
8.99
NEAR-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и XRP-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.60%
-16.82%
NEAR-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и XRP-USD

Текущая волатильность для NEAR Protocol (NEAR-USD) составляет 30.04%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 39.47%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.04%
39.47%
NEAR-USD
XRP-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab