PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и XRP-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.58%
369.34%
NEAR-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.50

XRP-USD:

5.80

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

-0.26

XRP-USD:

4.43

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

0.98

XRP-USD:

1.49

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

XRP-USD:

5.57

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-1.16

XRP-USD:

31.27

Индекс Язвы

NEAR-USD:

41.89%

XRP-USD:

20.02%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

81.65%

XRP-USD:

80.82%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.13%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-87.47%

XRP-USD:

-34.73%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -48.20%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 5.98%.


NEAR-USD

С начала года

-48.20%

1 месяц

-14.94%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-64.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

5.98%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

339.22%

1 год

319.50%

5 лет

62.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NEAR-USD: -0.50
XRP-USD: 5.80
Коэффициент Сортино NEAR-USD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NEAR-USD: -0.26
XRP-USD: 4.43
Коэффициент Омега NEAR-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
NEAR-USD: 0.98
XRP-USD: 1.49
Коэффициент Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
NEAR-USD: 0.00
XRP-USD: 6.53
Коэффициент Мартина NEAR-USD, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
NEAR-USD: -1.16
XRP-USD: 31.27

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
5.80
NEAR-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и XRP-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.47%
-33.17%
NEAR-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и XRP-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 24.12%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.85%
24.12%
NEAR-USD
XRP-USD