Сравнение NEAR-USD с XRP-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned 0.12%/yr vs 13.09%/yr for XRP-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -40.85%.
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
XRP-USD XRP | -40.85% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | -14.23% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and XRP-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between NEAR-USD and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
XRP-USD
Сравнение NEAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.41 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и XRP-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -95.87% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -70.77% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -70.77% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -77.83% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.49% | -69.38% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -70.96% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 40.81% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и XRP-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 11.15% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.27% | 43.80% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 55.23% | +28.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.18% | 71.26% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.45% | 111.28% | -8.83% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and XRP-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to XRP-USD (11.15%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs XRP-USD's -95.87%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор