Сравнение NEAR-USD с ATOM-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned 0.12%/yr vs -32.75%/yr for ATOM-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -21.60%.
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -68.95%
- 3 года*
- -45.42%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ATOM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
ATOM-USD Cosmos | -21.60% | -68.81% | -41.72% | 13.35% | -71.17% | 400.08% | 7.55% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and ATOM-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between NEAR-USD and ATOM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
ATOM-USD
Сравнение NEAR-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.31 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -96.59% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -70.89% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -89.39% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -96.59% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.49% | -96.59% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -65.45% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 36.53% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и ATOM-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 10.47% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.27% | 41.81% | +29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 56.34% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.18% | 76.72% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.45% | 90.24% | +12.21% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to ATOM-USD (10.47%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs ATOM-USD's -96.59%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор