Сравнение NEAR-USD с ATOM-USD
NEAR-USD (NEAR Protocol) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEAR-USD returned -0.82%/yr vs -30.00%/yr for ATOM-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEAR-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR-USD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -16.25%.
NEAR-USD
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR-USD и ATOM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR-USD NEAR Protocol | 19.79% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
ATOM-USD Cosmos | -16.25% | -68.81% | -41.72% | 13.35% | -71.17% | 400.08% | 7.55% |
Correlation
The correlation between NEAR-USD and ATOM-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between NEAR-USD and ATOM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
NEAR-USD
ATOM-USD
Сравнение NEAR-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.87 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.20 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.24%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -96.36% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.74% | -68.91% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.15% | -88.67% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.24% | -96.36% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -96.36% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -65.19% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.59% | 36.40% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR-USD и ATOM-USD
NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 39.31% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 22.47%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.31% | 22.47% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.98% | 45.04% | +26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.91% | 57.48% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.27% | 77.44% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.86% | 90.59% | +12.27% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (39.31%) compared to ATOM-USD (22.47%). In terms of maximum drawdown, NEAR-USD dropped -95.24% vs ATOM-USD's -96.36%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор