PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAR-USD с ATOM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR-USD с ATOM-USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR-USD или ATOM-USD.

Корреляция

Корреляция между NEAR-USD и ATOM-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR-USD и ATOM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR-USD:

-0.54

ATOM-USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

NEAR-USD:

0.27

ATOM-USD:

1.09

Коэф-т Омега

NEAR-USD:

1.03

ATOM-USD:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEAR-USD:

0.00

ATOM-USD:

0.09

Коэф-т Мартина

NEAR-USD:

-0.62

ATOM-USD:

0.68

Индекс Язвы

NEAR-USD:

45.15%

ATOM-USD:

39.89%

Дневная вол-ть

NEAR-USD:

82.84%

ATOM-USD:

71.58%

Макс. просадка

NEAR-USD:

-95.12%

ATOM-USD:

-91.94%

Текущая просадка

NEAR-USD:

-84.25%

ATOM-USD:

-88.24%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR-USD показывает доходность -35.12%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -15.34%.

NEAR-USD

С начала года

-35.12%

1 месяц

43.79%

6 месяцев

-42.85%

1 год

-53.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATOM-USD

С начала года

-15.34%

1 месяц

20.30%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-38.25%

5 лет

15.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR-USD и ATOM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEAR Protocol (NEAR-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR-USD на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATOM-USD равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NEAR-USD и ATOM-USD

Максимальная просадка NEAR-USD за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR-USD и ATOM-USD

NEAR Protocol (NEAR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что NEAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...