PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.


HBAR-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-17.44%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-36.26%
1 год
-50.71%
3 года*
20.01%
5 лет*
-16.92%
10 лет*

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и JNJ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAR-USD
HederaHashgraph
-26.14%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-97.54%
JNJ
Johnson & Johnson
17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%13.39%

Correlation

The correlation between HBAR-USD and JNJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.01

The correlation between HBAR-USD and JNJ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HederaHashgraph

Johnson & Johnson

Доходность на риск

HBAR-USD vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HBAR-USDJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.61

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.28

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

15.52

-16.50

HBAR-USD vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и JNJ

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и JNJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBAR-USDJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-50.67%

-46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-10.96%

-62.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.29%

-15.95%

-63.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-18.41%

-74.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-2.54%

-81.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.51%

-11.90%

-62.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.80%

3.72%

+48.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и JNJ

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBAR-USDJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

5.47%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

12.16%

+31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.06%

16.94%

+48.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.17%

16.87%

+68.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.57%

18.48%

+90.09%

Часто задаваемые вопросы


HBAR-USD and JNJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор