Сравнение HBAR-USD с ASML
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 21.16% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and ASML is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. ASML — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
ASML
Сравнение HBAR-USD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.83 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 21.08 | -22.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и ASML
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -90.00% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -17.85% | -55.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -45.38% | -33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -56.84% | -35.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -1.89% | -82.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -28.12% | -46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 6.63% | +45.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и ASML
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 16.33%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 17.27% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 34.58% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 42.75% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 42.44% | +42.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 38.72% | +69.85% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and ASML have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to HBAR-USD (16.33%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор