Сравнение HAVLX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.82% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HACAX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HACAX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HACAX
Сравнение HAVLX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.32 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HACAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HACAX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности HACAX в 12.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HACAX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -63.05% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -17.96% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -43.52% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -43.52% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -14.91% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.27% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.45% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HACAX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.99% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.13% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 20.42% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 25.93% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 24.33% | -5.70% |