PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HARD с ZSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, HARD returned 24.26% vs 36.39% for ZSC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности HARD и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 9.47%.

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и ZSC

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-10.04%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%

Correlation

The correlation between HARD and ZSC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов HARD и ZSC

Секторы
HARD
ZSC

Финансовые услуги

26.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.0%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Финансовые услуги

HARD
26.7%
ZSC

-

Сырьевые материалы

HARD

-

ZSC

-

Коммуникационные услуги

HARD

-

ZSC

-

Потребительский циклический сектор

HARD

-

ZSC

-

Потребительский защитный сектор

HARD

-

ZSC

-

Энергетика

HARD

-

ZSC

-

Здравоохранение

HARD

-

ZSC

-

Промышленность

HARD

-

ZSC
33.2%

Недвижимость

HARD

-

ZSC

-

Технологии

HARD

-

ZSC
42.0%

Коммунальные услуги

HARD

-

ZSC
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с BDRY

Доходность на риск

HARD vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.88

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.73

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.76

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

14.69

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ZSC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.88

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HARD и ZSC

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HARDZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-26.49%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-7.69%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-2.71%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-14.74%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.48%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и ZSC

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HARDZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

3.19%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

9.09%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

12.70%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

12.24%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

12.24%

+6.85%

Сравнение комиссий HARD и ZSC

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и ZSC

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ZSC в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

HARD and ZSC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs 24.26% for HARD. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.60% for ZSC.

They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.59% for ZSC.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор