Сравнение HARD с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
HARD и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -10.04% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и ZSC
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
HARD vs. ZSC — Ранг доходности на риск
HARD
ZSC
Сравнение HARD c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.27 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.95 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.05 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 12.11 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.27 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.09 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между HARD и ZSC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и ZSC
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ZSC в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и ZSC
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -26.49% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -7.69% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.33% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -15.63% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.57% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и ZSC
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 3.98% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 10.59% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 13.56% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 12.42% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 12.42% | +5.06% |