Сравнение HARD с WEAT

С начала года, HARD показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 14.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HARD и WEAT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и WEAT.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.