Сравнение HARD с USOI
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. HARD is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, HARD returned 21.58% vs 46.39% for USOI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности HARD и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
HARD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 13.53% | 12.19% | 11.15% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between HARD and USOI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between HARD and USOI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. USOI — Ранг доходности на риск
HARD
USOI
Сравнение HARD c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.92 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 9.08 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.08 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и USOI
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -19.49% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.90% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -5.06% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.20% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.13% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и USOI
Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 8.11%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 10.37% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 18.34% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 22.46% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.61% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.61% | -3.53% |
Сравнение комиссий HARD и USOI
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и USOI
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.64% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and USOI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to HARD (8.11%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 21.58% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 2.64% for HARD.
They also come from different issuers: Simplify and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор