Сравнение HARD с TUA
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 11.25%/yr vs -0.12%/yr for TUA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HARD charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности HARD и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.
HARD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 8.63% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | -6.18% |
Correlation
The correlation between HARD and TUA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between HARD and TUA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. TUA — Ранг доходности на риск
HARD
TUA
Сравнение HARD c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.32 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.81 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и TUA
Максимальная просадка HARD за все время составила -15.20%, примерно равная максимальной просадке TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -15.85% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -7.05% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -9.14% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -9.92% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.37% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.74% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и TUA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.35% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 5.00% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 6.84% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 10.75% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 10.75% | +8.33% |
Сравнение комиссий HARD и TUA
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и TUA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TUA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.76% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and TUA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (6.44%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -15.20% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, HARD leads with 11.25% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 11.25% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
TUA has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.76% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.16% for TUA.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор