PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HARD с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HARD и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.


HARD

1 день
-1.27%
1 месяц
-11.57%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.40%
1 год
11.32%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

TUA

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и TUA


2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
8.63%12.19%20.48%-5.04%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.24%7.27%-3.59%-6.18%

Correlation

The correlation between HARD and TUA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

-0.05

The correlation between HARD and TUA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

HARD vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HARDTUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.32

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.81

+2.50

HARD vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HARD и TUA

Максимальная просадка HARD за все время составила -15.20%, примерно равная максимальной просадке TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и TUA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HARDTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.20%

-15.85%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-7.05%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-9.14%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-9.92%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.37%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.74%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и TUA

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HARDTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.35%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

5.00%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

6.84%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

10.75%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

10.75%

+8.33%

Сравнение комиссий HARD и TUA

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и TUA

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TUA в 3.55%


ПозицияTTM2025202420232022
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
2.76%2.36%3.51%1.95%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.55%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


HARD and TUA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (6.44%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -15.20% vs TUA's -15.85%.

On 3-year performance, HARD leads with 11.25% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 11.25% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

TUA has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.76% for HARD.

HARD is categorized as Commodities, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.16% for TUA.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор