PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HARD с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HARD и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.


HARD

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
2.59%
С начала года
5.26%
1 год
8.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-1.04%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
22.27%
С начала года
26.63%
1 год
36.77%
3 года*
19.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и HGER


2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
5.26%12.19%20.48%-5.04%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
26.63%20.08%9.25%2.86%

Correlation

The correlation between HARD and HGER is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.47

The correlation between HARD and HGER shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

HARD vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HARDHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.63

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

9.44

-8.35

HARD vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HARD и HGER

Максимальная просадка HARD за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HARDHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-23.31%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-14.04%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-14.04%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-6.10%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.70%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.90%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и HGER

Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 5.43%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HARDHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.14%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

15.48%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

17.49%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.68%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.68%

+1.38%

Сравнение комиссий HARD и HGER

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и HGER

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HGER в 5.60%


ПозицияTTM2025202420232022
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
3.04%2.36%3.51%1.95%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.60%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы


HARD and HGER have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (6.14%) compared to HARD (5.43%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -20.81% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.44% vs 11.00% for HARD. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.44% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.04% for HARD.

They also come from different issuers: Simplify and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор