Сравнение HARD с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
HARD и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и HGER
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
HARD vs. HGER — Ранг доходности на риск
HARD
HGER
Сравнение HARD c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.11 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.78 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.35 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 15.38 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.11 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HARD и HGER составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и HGER
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и HGER
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -23.31% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -8.84% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.38% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.90% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 2.50% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и HGER
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 7.23% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 14.60% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 18.06% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.78% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.78% | -0.25% |