PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HARD с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

HARD и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HARD и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HARD и FAAR

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		17.27%12.19%20.48%-5.04%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

HARD

1 день
-2.60%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.27%
6 месяцев
15.46%
1 год
13.09%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с COMHARD с CCRV
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий HARD и FAAR

HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

HARD vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.00

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.69

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.57

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.53

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.00

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.39

Корреляция

Корреляция между HARD и FAAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и FAAR

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.55%2.36%3.51%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HARD и FAAR

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

HARDFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-18.03%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.54%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.86%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.97%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

3.93%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и FAAR

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HARDFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

5.66%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

10.65%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

15.32%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

13.00%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

11.54%

+5.99%