Сравнение HARD с DBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).
HARD и DBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и DBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью 8.35%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и DBP
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Доходность на риск
HARD vs. DBP — Ранг доходности на риск
HARD
DBP
Сравнение HARD c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.83 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.14 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.34 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 8.35 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.83 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HARD и DBP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и DBP
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DBP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и DBP
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и DBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -53.89% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -25.48% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -18.35% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -25.47% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 7.15% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и DBP
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 11.16% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 30.56% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 32.94% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 20.56% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.57% | -1.04% |