PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HARD с CPER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. HARD is actively managed, while CPER is passively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 19.71%/yr for CPER. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности HARD и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%.

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и CPER

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%
CPER
United States Copper Index Fund		12.76%38.95%4.23%-2.94%

Correlation

The correlation between HARD and CPER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.25

The correlation between HARD and CPER shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

HARD vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.87

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.22

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.20

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.50

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPER равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок HARD и CPER

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HARDCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-54.04%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-24.77%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-24.77%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-2.91%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-25.41%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

11.93%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CPER

Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 8.11%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HARDCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

9.73%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

22.85%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

34.48%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

26.97%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

24.04%

-4.95%

Сравнение комиссий HARD и CPER

HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CPER

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%

Часто задаваемые вопросы

HARD and CPER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (9.73%) compared to HARD (8.11%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs CPER's -54.04%.

On 3-year performance, CPER leads with 19.71% vs 13.00% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPER has performed better with a 19.71% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for CPER.

HARD is categorized as Commodities, while CPER is Metals. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 1.06% for CPER.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор