Сравнение HARD с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и United States Copper Index Fund (CPER).
HARD и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и CPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | -2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CPER
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.
Доходность на риск
HARD vs. CPER — Ранг доходности на риск
HARD
CPER
Сравнение HARD c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.54 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.35 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 0.71 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.09 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между HARD и CPER составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CPER
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CPER
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -54.04% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -24.77% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -11.29% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -25.65% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 12.19% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CPER
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 9.07% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 21.93% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 36.82% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 26.85% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 23.86% | -6.33% |