Сравнение HARD с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
HARD и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и COMT
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
HARD vs. COMT — Ранг доходности на риск
HARD
COMT
Сравнение HARD c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.91 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.55 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.35 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 9.53 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.91 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.20 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между HARD и COMT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и COMT
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и COMT
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -51.89% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.84% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.46% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -24.39% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 4.16% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и COMT
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 10.12% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.20% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 19.85% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.53% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.68% | -1.20% |