Сравнение HARD с AGGH

С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HARD и AGGH составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и AGGH.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.