Сравнение HAP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
HAP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.50% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.65% соответственно.
HAP
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.75%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и XLE
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
HAP vs. XLE — Ранг доходности на риск
HAP
XLE
Сравнение HAP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.42 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.84 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.96 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 5.16 | +13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.42 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HAP и XLE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и XLE
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и XLE
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -71.26% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -18.79% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.04% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -66.81% | +22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.08% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -18.05% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.14% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и XLE
VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.05% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.94% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 24.93% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 26.06% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 29.48% | -9.67% |