Сравнение HAP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HAP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.69% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и VTI
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HAP vs. VTI — Ранг доходности на риск
HAP
VTI
Сравнение HAP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.52 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.54 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 7.30 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HAP и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и VTI
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и VTI
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -55.45% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.30% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.36% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -35.00% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.54% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.08% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и VTI
VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.40% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.48% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.75% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 19.02% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.41% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.29% | +1.52% |