PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAP с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, HAP returned 34.17% vs 35.38% for PIPE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности HAP и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

HAP

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
6.56%
С начала года
15.03%
1 год
34.17%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.88%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и PIPE

2026 (YTD)2025
HAP
VanEck Natural Resources ETF		15.03%25.48%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between HAP and PIPE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов HAP и PIPE

Секторы
HAP
PIPE

Сырьевые материалы

38.6%

-

Энергетика

30.7%
88.7%

Промышленность

10.1%

-

Коммунальные услуги

9.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
PIPE

-

Энергетика

HAP
30.7%
PIPE
88.7%

Промышленность

HAP
10.1%
PIPE

-

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
PIPE
1.9%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
PIPE

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
PIPE

-

Технологии

HAP
1.4%
PIPE

-

Недвижимость

HAP
0.4%
PIPE

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

PIPE

-

Финансовые услуги

HAP

-

PIPE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

HAP vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.39

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.23

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.85

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.69

-0.51

HAP vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и PIPE

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-15.69%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.33%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-1.32%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-4.00%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и PIPE

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.20%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.48%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.69%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.88%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.68%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.68%

+0.97%

Сравнение комиссий HAP и PIPE

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и PIPE

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.97%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and PIPE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to HAP (4.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 34.17% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 34.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.97% for HAP.

They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор