PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAP с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с NLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.49%/yr vs 11.82%/yr for NLR. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAP charges 0.41%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности HAP и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAP имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции NLR немного впереди с 11.82%.

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-19.81%
С начала года
-8.31%
1 год
-2.31%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.64%
10 лет*
11.82%
Всё время*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

NLR

VanEck Uranium and Nuclear ETF
$38.69M$46.94M$58.37M

Сравнение доходности по годам HAP и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		19.81%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-8.31%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between HAP and NLR is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.61

The correlation between HAP and NLR shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAP и NLR

Секторы
HAP
NLR

Сырьевые материалы

38.2%
2.3%

Энергетика

28.7%
49.8%

Промышленность

11.6%
12.6%

Коммунальные услуги

9.8%
36.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Технологии

1.0%
1.6%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
38.2%
NLR
2.3%

Энергетика

HAP
28.7%
NLR
49.8%

Промышленность

HAP
11.6%
NLR
12.6%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
NLR
36.0%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.3%
NLR

-

Здравоохранение

HAP
3.8%
NLR

-

Технологии

HAP
1.0%
NLR
1.6%

Недвижимость

HAP
0.4%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
NLR

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

NLR

-

Финансовые услуги

HAP

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

HAP vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAP c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.05

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.24

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.03

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

-0.06

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

-0.13

+12.12

HAP vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и NLR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-65.05%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-37.52%

+28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-37.52%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-37.52%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-37.52%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-30.72%

+27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-35.66%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

17.75%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и NLR

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

12.81%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

31.78%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

43.83%

-28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

30.21%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

24.63%

-4.96%

Сравнение комиссий HAP и NLR

HAP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и NLR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NLR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.78%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

HAP and NLR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (12.81%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 11.82% vs 11.49% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 11.82% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.89% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.56% for NLR.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор