PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAP с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 10.88%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности HAP и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAP имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции NLR немного отстают с 10.63%.

HAP

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
6.56%
С начала года
15.03%
1 год
34.17%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.88%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		15.03%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between HAP and NLR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.61

The correlation between HAP and NLR shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAP и NLR

Секторы
HAP
NLR

Сырьевые материалы

38.6%
2.3%

Энергетика

30.7%
48.0%

Промышленность

10.1%
18.9%

Коммунальные услуги

9.3%
29.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
NLR
2.3%

Энергетика

HAP
30.7%
NLR
48.0%

Промышленность

HAP
10.1%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
NLR
29.2%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
NLR

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
NLR

-

Технологии

HAP
1.4%
NLR
1.8%

Недвижимость

HAP
0.4%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
NLR

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

NLR

-

Финансовые услуги

HAP

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

HAP vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.15

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.09

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.17

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.39

+11.57

HAP vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и NLR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-65.05%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-36.32%

+27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-36.32%

+19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-36.32%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-36.32%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-36.32%

+29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-35.67%

+23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

15.87%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и NLR

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.20%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.39%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

32.73%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

43.21%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

29.90%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

24.42%

-4.77%

Сравнение комиссий HAP и NLR

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и NLR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.97%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

HAP and NLR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to HAP (4.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, HAP leads with 10.88% vs 10.63% for NLR. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 10.88% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.97% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.56% for NLR.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор