PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с MDST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, HAP returned 34.90% vs 20.94% for MDST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности HAP и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.

HAP

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.29%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.90%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.59%

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и MDST

2026 (YTD)20252024
HAP
VanEck Natural Resources ETF		13.98%34.91%-10.45%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between HAP and MDST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.40

The correlation between HAP and MDST shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAP и MDST

Секторы
HAP
MDST

Сырьевые материалы

38.6%

-

Энергетика

30.7%
100.0%

Промышленность

10.1%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
MDST

-

Энергетика

HAP
30.7%
MDST
100.0%

Промышленность

HAP
10.1%
MDST

-

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
MDST

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
MDST

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
MDST

-

Технологии

HAP
1.4%
MDST

-

Недвижимость

HAP
0.4%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
MDST

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

MDST

-

Финансовые услуги

HAP

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

HAP vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.69

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.42

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.12

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

8.43

+6.19

HAP vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и MDST

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-14.19%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.74%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.20%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-2.20%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и MDST

VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.87%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.71%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.45%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.11%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.11%

+3.58%

Сравнение комиссий HAP и MDST

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и MDST

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MDST в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.99%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and MDST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAP has higher volatility (5.25%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, HAP leads with 34.90% vs 20.94% for MDST. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 34.90% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 1.99% for HAP.

They also come from different issuers: VanEck and Westwood. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.80% for MDST.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор