Сравнение HAP с HODL
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HAP returned 34.17% vs -46.21% for HODL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности HAP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAP и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 34.91% | -1.61% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between HAP and HODL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. HODL — Ранг доходности на риск
HAP
HODL
Сравнение HAP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.87 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -1.40 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и HODL
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -53.20% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -53.20% | +44.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -48.83% | +41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -17.64% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 33.04% | -29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и HODL
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.20%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.76% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 34.75% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 44.22% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 49.59% | -31.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 49.59% | -29.94% |
Сравнение комиссий HAP и HODL
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и HODL
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and HODL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to HAP (4.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, HAP leads with 34.17% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAP has performed better with a 34.17% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.
HAP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for HODL.
HAP is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.25% for HODL.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор