Сравнение HAP с GLD
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.95%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности HAP и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAP имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции GLD немного впереди с 12.15%.
HAP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.95%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам HAP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 18.44% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between HAP and GLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г. | 0.28 |
Over the past year, HAP and GLD have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. GLD — Ранг доходности на риск
HAP
GLD
Сравнение HAP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 0.98 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 2.81 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и GLD
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -45.56% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -24.46% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -24.46% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -24.46% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -24.46% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -22.05% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -16.16% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 8.49% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и GLD
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.79% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 24.10% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 27.37% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.22% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.08% | +3.67% |
Сравнение комиссий HAP и GLD
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и GLD
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.91% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and GLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to HAP (5.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 11.95% for HAP. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.
HAP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for GLD.
HAP is categorized as Energy Equities, while GLD is Gold. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.40% for GLD.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAP и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор