PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAP с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAP и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAP и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF
20.42%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.94% соответственно.


HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Natural Resources ETF

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий HAP и FFGCX

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

HAP vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAPFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.17

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.67

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

19.00

-0.29

HAP vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAPFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между HAP и FFGCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FFGCX

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF
1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок HAP и FFGCX

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAPFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-57.23%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.64%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-27.22%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-48.43%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.31%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-19.54%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.83%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FFGCX

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAPFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.15%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.76%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.46%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

21.53%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

22.54%

-2.73%