PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HAP returned 11.95%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.95% против 22.27% соответственно.

HAP

1 день
1.21%
1 месяц
-4.04%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.25%
1 год
38.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.95%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.44%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between HAP and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.33

The correlation between HAP and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

HAP vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.08

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.02

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

-0.10

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

-0.22

+17.93

HAP vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и COST

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-53.39%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-15.14%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-20.74%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-31.40%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-31.40%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-10.23%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-13.36%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.67%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и COST

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.20%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.44%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.53%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.80%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.72%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

21.95%

-2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и COST

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to HAP (5.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs COST's -53.39%.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор