Сравнение HAMVX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.27% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и NAMAX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
HAMVX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
HAMVX
NAMAX
Сравнение HAMVX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.88 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.28 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и NAMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и NAMAX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NAMAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и NAMAX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -60.44% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.67% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -20.90% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -43.24% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.21% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -8.56% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и NAMAX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.84% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.56% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.99% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.12% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.02% | +1.88% |