PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с MVCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с MVCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и MVCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAMVX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции MVCAX немного отстают с 9.26%.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

MFS Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX

Сравнение комиссий HAMVX и MVCAX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXMVCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.54

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.89

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.80

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

3.14

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. MVCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXMVCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между HAMVX и MVCAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и MVCAX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности MVCAX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и MVCAX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и MVCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXMVCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-60.41%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.55%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.05%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-42.79%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.35%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.17%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.45%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и MVCAX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXMVCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.22%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.17%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.64%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.24%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.25%

+2.65%