PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с MVCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAMVX с MVCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HAMVX returned 10.51%/yr vs 9.73%/yr for MVCAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HAMVX charges 0.85%/yr vs 1.02%/yr for MVCAX.

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции HAMVX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.73% соответственно.

HAMVX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.81%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.55%
1 год
35.80%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.51%

MVCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.61%
1 год
17.49%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAMVX и MVCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		16.29%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.61%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%

Correlation

The correlation between HAMVX and MVCAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г.

0.96

The correlation between HAMVX and MVCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

MFS Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с FXAIXHAMVX с WGROXHAMVX с HASCX
Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP

Доходность на риск

HAMVX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXMVCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.28

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.92

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

1.82

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

6.20

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. MVCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXMVCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.28

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и MVCAX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и MVCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAMVXMVCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-60.41%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.39%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-21.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.05%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-42.79%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.40%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.13%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.75%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и MVCAX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.19%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAMVXMVCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.44%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.69%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.40%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.23%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.26%

+2.63%

Сравнение комиссий HAMVX и MVCAX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и MVCAX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности MVCAX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		7.46%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.55%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HAMVX and MVCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVCAX has higher volatility (3.44%) compared to HAMVX (3.19%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs MVCAX's -60.41%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAMVX и MVCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор