Сравнение HAMVX с HMCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и HMCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и HMCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 2.52% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 3.15% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HMCNX с доходностью 3.15%.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
HMCNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и HMCNX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.
Доходность на риск
HAMVX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск
HAMVX
HMCNX
Сравнение HAMVX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | HMCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.44 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.36 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.55 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и HMCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и HMCNX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности HMCNX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.42% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и HMCNX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HMCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -38.10% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.04% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -23.82% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.68% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -7.04% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.20% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и HMCNX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.62% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.60% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.26% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.99% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.48% | +0.42% |