PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с HACAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и HACAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.94%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAONXHMCNX с HASGXHMCNX с HAMVXHMCNX с HAINXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Сравнение комиссий HMCNX и HACAX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HMCNX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.70

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.32

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между HMCNX и HACAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и HACAX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HACAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и HACAX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-63.05%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.96%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-43.52%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-14.91%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-16.27%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.45%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и HACAX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.99%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.13%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

20.42%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

25.93%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

24.33%

-2.85%