PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с HAONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HASGXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с FSMDXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HABDXHAONX с HASGXHAONX с HAMVXHAONX с PPYPX

Сравнение комиссий HMCNX и HAONX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HAONX в 1.21%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HAONX
Harbor Overseas Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.09

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.20

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HAONX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между HMCNX и HAONX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и HAONX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности HAONX в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и HAONX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-31.95%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.72%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-29.05%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-8.58%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.53%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.17%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и HAONX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Harbor Overseas Fund (HAONX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.20%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.81%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.20%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.80%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

17.22%

+4.26%