PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и FSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HABDXHMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HAMVXHMCNX с HAINXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий HMCNX и FSMDX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.73

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между HMCNX и FSMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и FSMDX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и FSMDX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-40.35%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.42%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.07%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.74%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.00%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и FSMDX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.62% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.10%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.27%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.30%

+2.18%