PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с HAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCNX с HAINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) and HAINX (Harbor International Fund) are both mutual funds - HMCNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Harbor, while HAINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HMCNX returned 6.79%/yr vs 6.47%/yr for HAINX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCNX charges 1.24%/yr vs 0.77%/yr for HAINX.

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и HAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor International Fund (HAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью 5.18%.

HMCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.51%
1 год
26.62%
3 года*
14.09%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

HAINX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.06%
3 года*
14.34%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCNX и HAINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		13.22%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
HAINX
Harbor International Fund		5.18%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%4.11%

Correlation

The correlation between HMCNX and HAINX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between HMCNX and HAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Harbor International Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с DJIAHAINX с SWPPXHAINX с RERGXHAINX с PRDSX

Доходность на риск

HMCNX vs. HAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c HAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXHAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.05

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.57

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.29

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

4.45

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. HAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HAINX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и HAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXHAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.05

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и HAINX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCNXHAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-60.21%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.10%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-14.08%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-31.14%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.45%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-9.87%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.49%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и HAINX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 3.96%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCNXHAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.29%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.01%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.78%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.25%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

16.63%

+4.69%

Сравнение комиссий HMCNX и HAINX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HAINX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и HAINX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности HAINX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.39%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.21%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMCNX and HAINX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAINX has higher volatility (4.29%) compared to HMCNX (3.96%). In terms of maximum drawdown, HMCNX dropped -38.10% vs HAINX's -60.21%.

HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCNX и HAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор