PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и HASGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью 0.58%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HABDXHMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HACAXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий HMCNX и HASGX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.03

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.44

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASGX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между HMCNX и HASGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и HASGX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности HASGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и HASGX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-54.33%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-14.11%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-34.17%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-8.94%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-10.23%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.56%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и HASGX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.36%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

15.54%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

24.72%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

23.22%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.06%

-1.58%