PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAMVX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и FMDE


2026 (YTD)202520242023
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
4.76%16.00%12.10%9.16%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
0.13%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.


HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Mid Cap Value Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Сравнение комиссий HAMVX и FMDE

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.


Доходность на риск

HAMVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAMVXFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.34

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.29

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.09

+2.31

HAMVX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAMVXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.13

-0.75

Корреляция

Корреляция между HAMVX и FMDE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и FMDE

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FMDE в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и FMDE

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FMDE.


Загрузка...

Показатели просадок


HAMVXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-21.10%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.43%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.79%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.76%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и FMDE

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAMVXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.55%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.74%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.86%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.38%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.38%

+5.52%