Сравнение HAMVX с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 9.16% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и FMDE
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Доходность на риск
HAMVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск
HAMVX
FMDE
Сравнение HAMVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.29 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.09 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и FMDE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и FMDE
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и FMDE
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -21.10% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.43% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.79% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -2.76% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.85% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и FMDE
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.55% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.74% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.86% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.38% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.38% | +5.52% |