Сравнение HAMVX с FMDE
HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, HAMVX returned 36.08% vs 21.70% for FMDE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAMVX charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и FMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 12.03%.
HAMVX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 11.08%
FMDE
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAMVX и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 18.22% | 16.00% | 12.10% | 9.44% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 12.03% | 12.19% | 21.76% | 9.09% |
Correlation
The correlation between HAMVX and FMDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between HAMVX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAMVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск
HAMVX
FMDE
Сравнение HAMVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAMVX | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.62 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 10.26 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и FMDE
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAMVX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -21.10% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -8.33% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.61% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.12% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и FMDE
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAMVX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.57% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.52% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.95% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.16% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.16% | +5.70% |
Сравнение комиссий HAMVX и FMDE
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и FMDE
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FMDE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.08% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 7.34% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
HAMVX and FMDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDE has higher volatility (4.57%) compared to HAMVX (3.25%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs FMDE's -21.10%.
HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAMVX и FMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор