PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMDE с IUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMDE и IUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FMDE с IUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).

FMDE и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDE или IUS.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMDE:

0.73

IUS:

0.53

Коэф-т Сортино

FMDE:

1.08

IUS:

0.79

Коэф-т Омега

FMDE:

1.15

IUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

FMDE:

0.64

IUS:

0.51

Коэф-т Мартина

FMDE:

2.28

IUS:

1.98

Индекс Язвы

FMDE:

5.93%

IUS:

3.99%

Дневная вол-ть

FMDE:

19.77%

IUS:

16.73%

Макс. просадка

FMDE:

-21.10%

IUS:

-34.67%

Текущая просадка

FMDE:

-5.33%

IUS:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 0.76%.

FMDE

С начала года

1.39%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.26%

1 год

14.31%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IUS

С начала года

0.76%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.88%

3 года

10.55%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Сравнение комиссий FMDE и IUS

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMDE и IUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг риск-скорректированной доходности FMDE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг риск-скорректированной доходности IUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMDE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IUS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и IUS

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IUS в 1.59%

TTM2024202320222021202020192018
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.16%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.59%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и IUS

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и IUS

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...