PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 39.30% for AVUV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и AVUV

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%12.24%

Correlation

The correlation between FMDE and AVUV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и AVUV

Секторы
FMDE
AVUV

Технологии

20.6%
7.0%

Промышленность

20.1%
13.9%

Финансовые услуги

12.9%
25.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
18.0%

Здравоохранение

7.8%
4.2%

Энергетика

6.4%
18.2%

Недвижимость

5.7%
0.7%

Коммунальные услуги

5.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Технологии

FMDE
20.6%
AVUV
7.0%

Промышленность

FMDE
20.1%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
AVUV
4.2%

Энергетика

FMDE
6.4%
AVUV
18.2%

Недвижимость

FMDE
5.7%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
AVUV
2.8%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
AVUV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с IUSFMDE с FDEGX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FMDE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.26

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.21

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.97

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

14.75

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FMDE и AVUV

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-49.42%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.95%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-7.95%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.67%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и AVUV

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.04%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.39%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

17.52%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.74%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

28.29%

-12.17%

Сравнение комиссий FMDE и AVUV

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и AVUV

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and AVUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 39.30% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 39.30% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор