PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с CZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с CZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FMDE is actively managed, while CZA is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 14.51% for CZA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for CZA.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 6.96%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и CZA

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%8.87%

Correlation

The correlation between FMDE and CZA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FMDE and CZA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и CZA

Секторы
FMDE
CZA

Технологии

20.6%
10.5%

Промышленность

20.1%
16.0%

Финансовые услуги

12.9%
23.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.2%

Здравоохранение

7.8%
12.6%

Энергетика

6.4%
0.8%

Недвижимость

5.7%
10.5%

Коммунальные услуги

5.0%
10.6%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.9%

Технологии

FMDE
20.6%
CZA
10.5%

Промышленность

FMDE
20.1%
CZA
16.0%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
CZA
23.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
CZA
6.2%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
CZA
12.6%

Энергетика

FMDE
6.4%
CZA
0.8%

Недвижимость

FMDE
5.7%
CZA
10.5%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
CZA
10.6%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
CZA
4.2%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
CZA

-

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
CZA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX
Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM

Доходность на риск

FMDE vs. CZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDECZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.14

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.73

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.58

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

6.04

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. CZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CZA равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDECZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.48

+0.88

Просадки

Сравнение просадок FMDE и CZA

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDECZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-53.20%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.21%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.88%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и CZA

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеют волатильность 3.16% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDECZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.34%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.79%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.14%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.28%

-3.16%

Сравнение комиссий FMDE и CZA

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и CZA

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CZA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and CZA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs CZA's -53.20%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 14.51% for CZA. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.10% for FMDE.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.69% for CZA.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и CZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор