Сравнение FMDE с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
FMDE и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDE или CZA.
Корреляция
Корреляция между FMDE и CZA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и CZA
Основные характеристики
FMDE:
1.85
CZA:
1.26
FMDE:
2.54
CZA:
1.80
FMDE:
1.32
CZA:
1.22
FMDE:
3.52
CZA:
1.74
FMDE:
8.84
CZA:
5.20
FMDE:
2.85%
CZA:
2.98%
FMDE:
13.65%
CZA:
12.32%
FMDE:
-7.16%
CZA:
-53.20%
FMDE:
-4.35%
CZA:
-5.85%
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 1.64%.
FMDE
2.44%
-1.66%
11.07%
25.79%
N/A
N/A
CZA
1.64%
-2.20%
4.72%
16.33%
7.62%
9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и CZA
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMDE и CZA
FMDE
CZA
Сравнение FMDE c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и CZA
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CZA в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.09% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и CZA
Максимальная просадка FMDE за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и CZA
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.