Сравнение FMDE с IJH

С начала года, FMDE показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -5.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа IJH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IJH в 1.41%

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 6.33%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.