PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с FSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с FSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и FSMVX

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FSMVX с доходностью 3.51%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX
Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLXFSMVX с TRMCX

Сравнение комиссий FMDE и FSMVX

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FSMVX в 0.57%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. FSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEFSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.58

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.40

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. FSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEFSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.45

+0.69

Корреляция

Корреляция между FMDE и FSMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FSMVX

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSMVX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FSMVX

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDEFSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-62.96%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.74%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.70%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.00%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FSMVX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDEFSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.54%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.10%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.61%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.14%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.04%

-4.66%