PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs -1.92% for VLIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и VLIFX

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%7.14%

Correlation

The correlation between FMDE and VLIFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX

Доходность на риск

FMDE vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.14

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.11

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.16

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

-0.45

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.14

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.39

+0.97

Просадки

Сравнение просадок FMDE и VLIFX

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-61.48%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.81%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-15.66%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.17%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и VLIFX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.69%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.05%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

13.44%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.87%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.85%

-1.73%

Сравнение комиссий FMDE и VLIFX

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и VLIFX

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and VLIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.69%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs VLIFX's -61.48%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор