Сравнение FMDE с VLIFX

С начала года, FMDE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 0.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VLIFX в 0.06%

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.