Сравнение FMDE с VLIFX

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMDE и VLIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VLIFX.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.