PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с VLIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past year, FMDE returned 18.57% vs -3.40% for VLIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.06%.

FMDE

1 день
0.50%
1 месяц
2.62%
С начала года
10.87%
6 месяцев
9.34%
1 год
18.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLIFX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и VLIFX

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.87%12.19%21.76%9.09%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.06%0.79%7.59%7.68%

Correlation

The correlation between FMDE and VLIFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between FMDE and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с VIMCXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDXVLIFX с LCSSX

Доходность на риск

FMDE vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDEVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.18

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.16

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.20

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-0.56

+9.34

FMDE vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и VLIFX

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-61.48%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.81%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-8.47%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-15.65%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.30%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и VLIFX

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.57%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.17%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.58%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.88%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.84%

-1.68%

Сравнение комиссий FMDE и VLIFX

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и VLIFX

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VLIFX в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.09%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.18%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and VLIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.54%) compared to VLIFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs VLIFX's -61.48%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор