PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.75% против 20.34% соответственно.

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANEFDEGX с NAIL
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FDEGX и FDGRX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

FDEGX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.31

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.88

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.12

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

7.42

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.31

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FDGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FDGRX

Ни FDEGX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FDGRX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEGXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-71.62%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-13.07%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-40.25%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-40.25%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-8.69%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-15.97%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

3.74%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FDGRX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEGXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

8.21%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

15.30%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

24.68%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

23.97%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.33%

-1.43%