PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с FDGRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FDGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,717.92%
3,323.09%
FDEGX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.47

FDGRX:

0.05

Коэф-т Сортино

FDEGX:

0.82

FDGRX:

0.26

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.11

FDGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.49

FDGRX:

0.04

Коэф-т Мартина

FDEGX:

1.63

FDGRX:

0.13

Индекс Язвы

FDEGX:

7.84%

FDGRX:

10.51%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.08%

FDGRX:

27.95%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FDEGX:

-14.62%

FDGRX:

-23.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -13.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции FDGRX немного впереди с 9.91%.

FDEGX

С начала года

-5.20%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-1.67%

1 год

10.94%

5 лет

12.78%

10 лет

9.84%

FDGRX

С начала года

-13.34%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-16.34%

1 год

0.09%

5 лет

9.84%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и FDGRX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEGX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDEGX: 0.47
FDGRX: 0.05
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEGX: 0.82
FDGRX: 0.26
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEGX: 1.11
FDGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEGX: 0.49
FDGRX: 0.04
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEGX: 1.63
FDGRX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.05
FDEGX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FDGRX

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.32%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FDGRX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.62%
-23.28%
FDEGX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FDGRX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 17.21% и 17.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.21%
17.07%
FDEGX
FDGRX