Сравнение FDEGX с FMAGX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.72%/yr vs 14.99%/yr for FMAGX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FDEGX charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for FMAGX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FMAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEGX показывает доходность 9.24%, а FMAGX немного ниже – 8.79%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.99% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.58%
FMAGX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.99%
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDEGX и FMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 9.24% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 8.79% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
Correlation
The correlation between FDEGX and FMAGX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г. | 0.89 |
The correlation between FDEGX and FMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FMAGX
Сравнение FDEGX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | FMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.47 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FMAGX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -71.14% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -14.00% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -20.10% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -33.13% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.13% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | 0.00% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -14.92% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 4.15% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FMAGX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.46% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 14.11% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 16.70% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 20.45% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.28% | +1.98% |
Сравнение комиссий FDEGX и FMAGX
FDEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FMAGX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 6.33% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and FMAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (8.36%) compared to FMAGX (6.46%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FMAGX's -71.14%.
FMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FMAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор