PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с FMAGX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,629.51%
1,156.27%
FDEGX
FMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.10

FMAGX:

-0.14

Коэф-т Сортино

FDEGX:

0.32

FMAGX:

-0.05

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.04

FMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.10

FMAGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

FDEGX:

0.36

FMAGX:

-0.58

Индекс Язвы

FDEGX:

7.21%

FMAGX:

5.58%

Дневная вол-ть

FDEGX:

26.46%

FMAGX:

22.38%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

FDEGX:

-18.77%

FMAGX:

-13.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FMAGX по среднегодовой доходности: 9.41% против 4.93% соответственно.

FDEGX

С начала года

-9.81%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-7.62%

1 год

4.22%

5 лет

12.30%

10 лет

9.41%

FMAGX

С начала года

-7.15%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-11.47%

1 год

-1.71%

5 лет

7.91%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и FMAGX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEGX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDEGX: 0.10
FMAGX: -0.14
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEGX: 0.32
FMAGX: -0.05
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEGX: 1.04
FMAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEGX: 0.10
FMAGX: -0.15
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEGX: 0.36
FMAGX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.14
FDEGX
FMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FMAGX

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FMAGX в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.75%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.25%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FMAGX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.77%
-13.95%
FDEGX
FMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FMAGX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
14.22%
FDEGX
FMAGX