PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FMAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 14.93%/yr for FMAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.64%/yr for FMAGX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.93% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

FMAGX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.01%
1 год
6.42%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.01%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%

Correlation

The correlation between FDEGX and FMAGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г.

0.89

The correlation between FDEGX and FMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANEFDEGX с NAIL
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с BRK-B

Доходность на риск

FDEGX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.42

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.68

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.48

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.65

-1.71

FDEGX vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FMAGX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-71.14%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-14.00%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-20.10%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-33.13%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.13%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.51%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-14.93%

-21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

4.03%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FMAGX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.16%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

13.35%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

15.89%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

20.32%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

20.20%

+1.95%

Сравнение комиссий FDEGX и FMAGX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FMAGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FMAGX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.44%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FMAGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FMAGX (6.16%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FMAGX's -71.14%.

FMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор