PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с FMAGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FMAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.81

FMAGX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDEGX:

1.29

FMAGX:

1.16

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.18

FMAGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.90

FMAGX:

0.84

Коэф-т Мартина

FDEGX:

2.84

FMAGX:

2.92

Индекс Язвы

FDEGX:

8.21%

FMAGX:

5.78%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.58%

FMAGX:

22.69%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

FDEGX:

-2.39%

FMAGX:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.18% соответственно.

FDEGX

С начала года

8.38%

1 месяц

20.53%

6 месяцев

5.64%

1 год

21.59%

5 лет

14.20%

10 лет

11.27%

FMAGX

С начала года

5.60%

1 месяц

16.70%

6 месяцев

5.09%

1 год

15.71%

5 лет

15.85%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и FMAGX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAGX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FMAGX

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности FMAGX в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.28%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FMAGX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FMAGX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...