Сравнение FDEGX с FIFNX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FIFNX (Fidelity Founders Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FIFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDEGX returned 6.60%/yr vs 12.79%/yr for FIFNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.90%/yr for FIFNX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FIFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FDEGX на уровне 8.13% и FIFNX на уровне 8.13%.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
FIFNX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEGX и FIFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 20.06% |
FIFNX Fidelity Founders Fund | 8.13% | 16.34% | 36.44% | 33.95% | -26.69% | 19.00% | 47.20% | 13.95% |
Correlation
The correlation between FDEGX and FIFNX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between FDEGX and FIFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. FIFNX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FIFNX
Сравнение FDEGX c FIFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | FIFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.28 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.01 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FIFNX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FIFNX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FIFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | FIFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -32.52% | -53.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.27% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -23.26% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -32.52% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -1.67% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -7.90% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 3.14% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FIFNX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Founders Fund (FIFNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FIFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.00% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 12.69% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 15.65% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.32% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 22.52% | -0.37% |
Сравнение комиссий FDEGX и FIFNX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FIFNX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FIFNX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FIFNX Fidelity Founders Fund | 2.39% | 2.40% | 6.31% | 0.11% | 2.54% | 6.17% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and FIFNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FIFNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FIFNX's -32.52%.
FIFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FIFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор