Сравнение FDEGX с FXAIX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDEGX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.72%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FDEGX charges 0.69%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 15.39% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.58%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDEGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 9.24% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between FDEGX and FXAIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.89 |
The correlation between FDEGX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FXAIX
Сравнение FDEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.67 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.48 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FXAIX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -33.79% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -8.89% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -18.76% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -24.50% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.79% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | 0.00% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -3.77% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.07% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FXAIX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.13% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 10.33% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 12.94% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.05% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.09% | +4.17% |
Сравнение комиссий FDEGX и FXAIX
FDEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FXAIX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and FXAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (8.36%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор