PortfoliosLab logo
Сравнение FDEGX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.96%
423.86%
FDEGX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.44

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FDEGX:

0.78

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.11

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.46

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FDEGX:

1.51

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FDEGX:

7.89%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.08%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDEGX:

-14.03%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.07% соответственно.


FDEGX

С начала года

-4.55%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.98%

1 год

10.99%

5 лет

12.60%

10 лет

10.16%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEGX и FXAIX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEGX: 0.63%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDEGX: 0.44
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEGX: 0.78
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEGX: 1.11
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEGX: 0.46
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEGX: 1.51
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.53
FDEGX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FXAIX

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
8.27%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FXAIX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.03%
-9.89%
FDEGX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FXAIX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
14.39%
FDEGX
FXAIX