Сравнение FDEGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.08% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEGX и FXAIX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDEGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FXAIX
Сравнение FDEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.49 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.52 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.30 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FDEGX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FXAIX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FXAIX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -33.79% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.13% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -24.50% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.79% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -6.23% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -3.83% | -33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.53% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FXAIX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 5.34% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 9.53% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 18.32% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 16.92% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.05% | +3.85% |