PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.26% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FDEGX and FXAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.89

The correlation between FDEGX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANEFDEGX с NAIL
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FDEGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.82

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.49

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.57

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

11.26

-11.32

FDEGX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FXAIX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-33.79%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.89%

-11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-18.76%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-24.50%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.79%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.35%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-3.78%

-32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.02%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FXAIX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.61%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

9.99%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

12.55%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

17.02%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.05%

+4.10%

Сравнение комиссий FDEGX и FXAIX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FXAIX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FXAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор