PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с FSLBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с FSLBX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или FSLBX.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FSLBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,730.34%
5,609.06%
FDEGX
FSLBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.44

FSLBX:

0.63

Коэф-т Сортино

FDEGX:

0.78

FSLBX:

1.00

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.11

FSLBX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.46

FSLBX:

0.63

Коэф-т Мартина

FDEGX:

1.51

FSLBX:

2.35

Индекс Язвы

FDEGX:

7.89%

FSLBX:

7.04%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.08%

FSLBX:

26.39%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

FSLBX:

-67.49%

Текущая просадка

FDEGX:

-14.03%

FSLBX:

-15.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FSLBX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.49% соответственно.

FDEGX

С начала года

-4.55%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.98%

1 год

10.99%

5 лет

12.60%

10 лет

10.16%

FSLBX

С начала года

-9.01%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-4.73%

1 год

17.43%

5 лет

19.64%

10 лет

9.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и FSLBX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSLBX в 0.75%.

FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
График комиссии FSLBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSLBX: 0.75%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
График комиссии FDEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEGX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и FSLBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLBX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDEGX: 0.44
FSLBX: 0.63
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEGX: 0.78
FSLBX: 1.00
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEGX: 1.11
FSLBX: 1.15
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEGX: 0.46
FSLBX: 0.63
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEGX: 1.51
FSLBX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLBX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.63
FDEGX
FSLBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FSLBX

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FSLBX в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.27%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.73%0.69%1.22%1.71%0.63%1.11%1.21%1.50%1.00%1.23%2.17%1.36%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FSLBX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки FSLBX в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FSLBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.03%
-15.74%
FDEGX
FSLBX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FSLBX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 17.09%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
18.06%
FDEGX
FSLBX